Skip navigation
  • 中文
  • English

DSpace CRIS

  • DSpace logo
  • 首頁
  • 單位
  • 研究人員
  • 研究成果檢索
  • 計畫
  • 分類瀏覽
    • 單位
    • 研究人員
    • 研究成果檢索
    • 計畫
  • 學術出版
  • 登入
  • 中文
  • English
  1. Scholars Hub of the Academia Sinica
中央研究院 / 人文社會科學組 / 經濟研究所

Chen, Yi-Ting

研究人員網路 瀏覽統計 Email 通知 RSS Feed

  • 簡歷
  • 研究成果 22
  • 計畫

研究成果
  • 全部
  • 期刊文章
  • 會議論文
  • 圖書及章節
  • 其他

依作者

  • 1 林常青
  • 1 林明仁
  • 1 王泓仁
  • 1 簡錦漢
  • 1 蔡文禎
  • 1 黃粲堯
  • . < 上一頁

依日期

  • 1 2020 - 2025
  • 12 2010 - 2019
  • 9 2000 - 2009

依類型

  • 22 期刊論文/journal paper

全文

  • 22 no fulltext


第 1 到 22 筆結果,共 22 筆。

公開日期題名作者關聯scopusWOS全文
12010A Method-of-Moments-Based Synthesis of Estimation and Testing Methods for Financial Time Series ModelsChen, Y-T ACADEMIA ECONOMIC PAPERS 38(2), 157-210
22012A Simple Approach to Standardized-Residuals-based Higher-Moment TestsChen, Y-T Journal of Empirical Finance 19(4), 427-453
32020A Stochastic Frontier Model with Endogenous Treatment Status and MediatorChen, Y-T ; Hsu, Y-C ; Wang, H-JJOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS 38(2), 243-256
42018A Unified Approach to Estimating and Testing Income Distributions with Grouped DataChen, Y-T Journal of Business & Economic Statistics 36(3), 438-455
52008A Unified Approach to Standardized-Residuals-Based Correlation Tests for GARCH-Type ModelsChen, Y-T JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 23(1), 111-133
62003Discriminating between Competing STAR ModelsChen, Y-T ECONOMICS LETTERS 79(2), 161-167
72016Exceedance Correlation Tests for Financial ReturnsChen, Y-T Journal of Financial Econometrics 14(3), 581–616
82010Generalized Moment Tests for Autoregressive Conditional Duration ModelsChen, Y-T JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS 8(3), 345-391
92011Moment Tests for Density Forecast Evaluation in the Presence of Parameter Estimation UncertaintyChen, Y-T JOURNAL OF FORECASTING 30(4), 409-450
102007Moment-Based Copula Tests for Financial ReturnsChen, Y-T JOURNALOF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS 25(4), 377-397
112006Non-Nested Tests for Competing US Narrow Money Demand FunctionsChen, Y-T ECONOMIC MODELLING 23(2), 339-363
122003On the Discrimination of Competing GARCH-Type Models for Taiwan Stock Index ReturnsChen, Y-T ACADEMIA ECONOMIC PAPERS 31(3), 369-405
132015On the Optimal Estimating Function Method for Conditional Correlation ModelsChen, Y-T Journal of Financial Econometrics 13(1), 83-125
142002On the Robustness of Ljung-Box and McLeod-Li Q Tests: A Simulation StudyChen, Y-T ECONOMICS BULLETIN 3(17), 1-10
152008On the Robustness of Symmetry Tests for Stock ReturnsChen, Y-T ; Lin, C-C Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 12(2), 2
162015Testing for Granger Causality in MomentsChen, Y-T Oxford Bulletin of Economics and Statistics 78(2), 265-288
172007Testing for Misspecification in Binary Response Models with Competing DistributionsChen, Y-T OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS 69(6), 843-865
182002Testing Serial Independence against Time IrreversibilityChen, Y-T STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS 7(3), 1-28
192016The Role of Momentum, Sentiment, and Economic Fundamentals in Forecasting Bear Stock MarketChen, Y-T ; Vincent, KJournal of Forecasting 35(6), 504-527
202013經濟學門學術期刊評比更新陳宜廷 ; 曹添旺; 王泓仁; 林明仁; 張俊仁 ; 黃粲堯經濟論文 第41卷第3期,頁327-361
212012臺灣經濟最近情勢陳宜廷 ; 簡錦漢 ; 張靜貞 ; 蔡文禎 ; 林常青 ; 周雨田 臺灣經濟預測與政策 第42卷第2期,頁157-179
222019臺灣與南韓之經濟成長比較:合成控制法下的反事實分析Chen, Y-T 台灣經濟預測與政策 第50卷第1期,1-41頁

 

申請連結研究人員資料

Contact via feedback form

若您要聯絡網站管理員,請點選以下按鈕 
瀏覽
  • 學術出版
  • 單位
  • 研究人員
  • 研究成果檢索
  • 計畫
DSpace-CRIS Software Copyright © 2002-  Duraspace   4science - Extension maintained and optimized by NTU Library Logo 4SCIENCE 回饋