Estimation of Short- and Long- Term VaR for Long-Memory Stochastic Volatility Models

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題名:	Estimation of Short- and Long- Term VaR for Long-Memory Stochastic Volatility Models
作者:	Ho, Hwai-Chung Liu, Fang-I
公開日期:	2009
出版社:	Springer
關聯:	Handbook of Quantitative Finance and Risk Management (USA : Springer)
URI:	http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41252
顯示於：	統計科學研究所

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